Фандинг — это ставка финансирования, которая выплачивается в определённый промежуток времени, если вы удерживаете позицию на бессрочном фьючерсе и ваша сторона находится в меньшинстве. Другими словами, это система, установленная на бессрочные фьючерсные контракты для балансировки объёмов в LONG и SHORT позициях участников рынка. Большинство выплачивает фандинг меньшинству. Зачем нужна балансировка позиций на бессрочных фьючерсах? Из-за того что этот вид фьючерсов не имеет даты экспирации (дата проведения сделки по фьючерсу), на этой фьючерсной торговой паре может образоваться сильный перевес одной из сторон. Для криптовалютных бирж установлена стандартная ставка финансирования в размере 0.03% в сутки или 0.01% раз в 8 часов. Ставка устанавливается финансовым регулятором. Это наиболее распространённый промежуток выплаты фандинга на централизованных биржах, но также есть торговые пары, у которых выплата происходит раз в 4 часа. На децентрализованных биржах фандинг выплачивается раз в 1 час. Но, несмотря на период выплаты фандинга, стандартная выплата остаётся в размере 0.03% в сутки.
К анализу фандинга можно подходить по разному, можно находить закономерности индивидуального фандинга актива, можно анализировать агрегированный фандинг биржи, можно нескольких бирж. Каждый из подходов анализа фандинга имеет место быть, потому что с применением каждого можно построить или дополнить свою торговую стратегию. Для того, чтобы понять как применить для себя фандинг, нужно понять его механику и узнать несколько примеров как его применяют другие участники рынка.
В боте 4MulaT | Funding Binance разделены на 4 группы: HIGH - если фандинг монеты выше ее стандарта STANDARD - если фандинг монеты находится в стандарте LOW - если фандинг монеты ниже ее стандарта NEGATIVE - если фандинг монеты отрицательный
MID - показывает средний фандинг всех анализируемых пар.
Значение в группе обозначает процент от общего количества пар фьючерсов к USDT с биржи Binance.
Так же в боте присутствует визуализация процентов в группах в виде ‘#’ для быстрой визуальной оценки.
Раз в сутки приходит отчёт со столбцами, в которых указаны средние проценты за 10 предыдущих суток. Первый столбец показывает последние 24 часа на момент отчёта, второй столбец — предыдущие сутки и т. д.
_2024-03-04_12.51.28.png)
В боте 4MulaT | Arbitrage Funding показан топ монет по фандингу с 5 бирж:
В отчете указано название монеты, ее фандинг, время до выплаты фандингна и биржа
Фандинг можно использовать в разных торговых идеях, основанных как на одном фандинге, так и с использованием доп аргументов. С примерами торговых идей вы можете ознакомиться в видео Александра, автора канала IDOL: арбитраж фандинга - https://www.youtube.com/watch?v=3ih_2gGQmt8 неэфективность фандинга - https://www.youtube.com/watch?v=7L2ciukCk2g&t=6s неэфективность фандинга - https://www.youtube.com/watch?v=OzWxKRAQ-OA&t=69s